法海風(fēng)控信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)

作為行業(yè)領(lǐng)先的法海風(fēng)控信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)，法海風(fēng)控信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控基于自有知產(chǎn)的大數(shù)據(jù)人工智能技術(shù)體系，為全球金融客戶提供風(fēng)險(xiǎn)信息查詢、高精數(shù)據(jù)建模、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)等全流程風(fēng)險(xiǎn)管控解決方案，本文扭來深度講解一下法海風(fēng)控信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)。

1、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的內(nèi)部評級模型

一般來講內(nèi)部評級模型的建立方法主要分為兩大類即主觀判斷方法及數(shù)據(jù)分析量化方法。數(shù)據(jù)分析量化方法也有不同的處理手法包括模擬法、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)法及市場風(fēng)險(xiǎn)建模法

對于以上方法的選擇主要的考慮因素包括評級對象的特點(diǎn)、數(shù)據(jù)的可獲得性、模型的可行性、模型的靈活性、實(shí)施所需的時(shí)間和資源等。

2、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的可預(yù)見損失

因?yàn)榭深A(yù)見損失應(yīng)通過貸款定價(jià)及備付金來補(bǔ)所以估算可預(yù)見損失是衡量總風(fēng)險(xiǎn)資本及制定貸款定價(jià)的重要組成部份可預(yù)見損失EL=違約敞口EAD x違約概率PD x給定違約損LGD其中每個(gè)部份的簡要說明如違約敞口EAD違約敞口為違約時(shí)最高可能的損失。在實(shí)施內(nèi)部評級基礎(chǔ)法的情況下違約敞口的數(shù)值由管機(jī)構(gòu)決定。而高級法中則允許銀行使用自己的內(nèi)部評級系統(tǒng)確定各種債項(xiàng)的EAD。違約概率違約概率指借款人所在信用評級一年的出現(xiàn)違約情況的概率可以從對這個(gè)級別的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析實(shí)證研究得到的而且為保守的、前瞻的估計(jì)。

3、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的不可預(yù)見損失/授信風(fēng)險(xiǎn)值

不可預(yù)見損失指違約損失分布在一定置信區(qū)間內(nèi)，例如99%的排除可預(yù)見損失以外的損失。計(jì)算不可預(yù)見損失對于銀行對經(jīng)濟(jì)資本的管理具有決定性作用因?yàn)榻?jīng)濟(jì)資本將用來防范不可預(yù)見的損失?？深A(yù)見損失與不可預(yù)見損失的和就是授信風(fēng)險(xiǎn)值CvaR對于可預(yù)見損失、不可預(yù)見損失以及異常的損失。

4、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)資本平衡回報(bào)率

在實(shí)施內(nèi)部評級、可預(yù)見損失及不可預(yù)計(jì)損失后建行可以這些風(fēng)險(xiǎn)衡量的結(jié)果計(jì)算信貸風(fēng)險(xiǎn)資本平衡收益率以進(jìn)行貸款定價(jià)。

5、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的壓力測試方法

壓力測試是指利用不同的技巧，來預(yù)測信貸組合在某些異常但有可能發(fā)生的情況下受到的影響的方法。內(nèi)部評級的實(shí)施可協(xié)助銀行更有效的進(jìn)行壓力測試通過對模型的結(jié)果與參數(shù)之間的敏感度進(jìn)行分析。針對潛在的市場變化情況如經(jīng)濟(jì)衰退/危機(jī)、政治動(dòng)蕩或利率調(diào)整進(jìn)行估測。

以上就是關(guān)于法海風(fēng)控信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的全部內(nèi)容了，關(guān)于信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)在市場上都具有各自的特點(diǎn)及長短處，建議大家謹(jǐn)慎選擇，為企業(yè)增添一份保險(xiǎn)。

本文關(guān)鍵詞：

監(jiān)控系統(tǒng)